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本报讯(记者 姚宜兵)为进一步降低市场运行成本、提升市场运行质量,大商所在借鉴国际组合保证金模型经验并结合风控要求基础上,不断推进“汝乐”组合保证金业务。“汝乐”系统所采用的组合保证金模型综合考虑商品组合跨期风险、跨品种风险、交割月风险、深虚值期权风险等因素,并配套对期权结算模式及单腿保证金计算模式进行了优化完善,将实现期货期权组合风险的计算功能。
为了让市场参与者提前学习和理解“汝乐”组合保证金业务,推动大商所组合保证金业务的发展,近日,大商所推出“汝乐”保证金试算工具,能够基于参数文件和持仓信息,按照“汝乐”保证金逻辑计算保证金并分维度展示计算结果。
大商所相关负责人向期货日报记者介绍,“汝乐”保证金试算工具主要支持以下功能:投资组合的创建、打开及保存;参数文件和持仓文件导入;持仓数据的增加、修改与删除;输入数据及试算结果的展示;“汝乐”组合保证金试算;试算结果导出。
“汝乐”保证金试算工具支持以下辅助功能:持仓信息模板下载,供用户自定义持仓数据使用;排序,查看输入数据和试算结果时,除持仓数据,可对选中的列排序,以方便数据查看;窗口显示调整,用于调整窗口的大小、布局以及外观显示,并重置窗口。
该负责人介绍,市场参与者可通过大商所官网“业务/服务”—“结算业务指引”—“汝乐保证金试算工具”栏目下的“汝乐”保证金试算工具下载链接进行软件及“用户安装使用手册”的下载。安装环境支持Windows7、Windows10系统,双击RuLeMarginTool.exe或者右键选择打开RuLeMarginTool.exe,即可运行工具。若提示“无法启动此程序,因为计算机中丢失VCRUNTIME”类似描述,双击安装包中的VC_redist.x64.exe文件,待安装完成后,再运行RuLeMarginTool.exe。具体使用方式可查看“用户安装使用手册”。