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9月8日,在2023中国(郑州)国际期货论坛上市公司分论坛上,北京华融启明风险管理技术股份有限公司执行总裁、启明大宗商品业务和风险管理体系总设计师石建华介绍,对于大宗商品企业来说,重点风险分为三大类,一个是市场风险管理,二是信用风险管理,三是操作风险管理。其中最主要的是前两类风险,第三类风险主要表现为合规要求。

市场风险管理,重点在于敞口管理,需要基于企业计划、合同和资产负债等项目产生敞口,并结合公允价值,对敞口进行计量、跟踪、预警和分析。企业的痛点往往表现为,无法及时统计企业的敞口数量,并对企业的损益做出分析。

信用风险管理,重点在于头寸货物管理,结合价格变动,在出入库和账款往来上,产生相应的授信,以及保证金等变动。如果没有系统,无法及时控制和变动企业的授信与保证金。

操作风险管理,重点是大宗商品企业一般为规模较大,甚至是有国资央企背景,内外部对于合规操作的要求较高,因此需要结合国资委,或者公司内部的要求,对整个业务环节进行合规控制。如果没有系统,往往流于形式要求,漏洞百出。

石建华介绍,中国第一家引入风险管理理念和CTRM理论,通过近十年努力,从业务端出发导向风险管理,形成专业解决方案,只专注于大宗商品业务和风险管理解决方案。启明借鉴国际先进经验,结合中国国情,不断实践、不断升级,形成了完全符合中国国情的“中国方案”。

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