市场聚焦

1.中金所发布通知,经研究决定,自2023年1月1日起至2023年12月31日止,减半收取股指期货和国债期货交割手续费、股指期权行权(履约)手续费。(信息来源:证券时报)

2.据日本时事通信社当地时间21日消息,受日本央行部分调整超宽松货币政策影响,东京债券市场上10年期新发国债收益率上升至0.48%,创7年5个月以来最高值。(信息来源:财联社)


(资料图片)

3.12月20日,财政部公布2022年11月财政收支情况。其中印花税4124亿元,比上年同期增长4.8%,证券交易印花税2549亿元,比上年同期增长3%。(信息来源:财政部)

4.日本央行在货币政策会议结束后公布,一方面将继续把短期利率维持在负0.1%的水平,并通过购买长期国债,使长期利率维持在零左右。另一方面,日本央行把可接受的长期利率波动范围从正负0.25%左右放宽到正负0.5%左右。消息公布后,东京外汇市场上日元大幅上升,从1美元兑换137.39日元一度升至133.08日元附近。(信息来源:央视财经)

5.初步统计,2022年三季度末,我国金融业机构总资产为413.46万亿元,同比增长10.1%,其中,银行业机构总资产为373.88万亿元,同比增长10.2%;证券业机构总资产为12.87万亿元,同比增长7.3%;保险业机构总资产为26.71万亿元,同比增长9.8%。(信息来源:央行)

6.日本银行(央行)12月19日公布的资金循环统计显示,按市值计算,日本银行的国债持有比例于2022年9月底首次超过5成,创历史新高。截至9月底,按市值计算,日本不含短期国库券的国债发行余额为1065.6139万亿日元,日本银行的持有金额为535.6187万亿日元,持有比例为50.3%,超过6月底的49.6%,达到历史最高水平。(信息来源:界面新闻)

债市负面

违约&展期

【12月21日,重庆市中科控股有限公司宣称,对“17中科02”展期。】

事件详情:还本付息方式:“17中科02”剩余本金(1.80亿元)兑付时间调整为自2023年3月25日起的9个月内,即:在兑付日调整期间,定期兑付一定的本金,9个月内累计付清本期债券全部本金。兑付日调整期间维持本期债券原有票面利率不变,兑付日调整期间新增利息,随每期本金偿付金额同时支付,利随本清。

中债隐含评级下调

【本周共有3只债券(含ABS)的中债隐含评级下调,涉及发债主体共2家。】

本周中债隐含评级下调的债券为建筑、房地产行业。

重大事件

交易异常引起的停牌事件

标准券折算率大幅下调

【本周公告统计:共有59只债券的标准券折算率大幅下调(下调幅度超过10%)。】

值得注意的是,中建科技集团有限公司发行的“G中建Y1”和碧桂园地产集团有限公司发行的“21碧地01”债券标准券折算率大幅下调,下调幅度均达到100.00%。

取消发行

城投债一览

信用利差梯队分布

各省城投利差变化情况

注:1、城投债收益率取基准日期对应的中债估值,若无数据则补入当日的中证/上清所估值数据或当日行情数据。

2、利差基准基于中债国开债收益率曲线插值得到,城投债利差=城投债收益率-利差基准。

各省城投分评级利差变化情况

注:1、上表的利差变化指12月23日相较于12月16日的涨跌情况。

2、上表将上行幅度超过3bp的利差变化标注为浅绿色,将下行幅度超过3bp的利差变化标注为浅红色。

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